市場のボラティリティにより、2022 年に 1 つの暗号戦略がビットコインを 246% 上回る

2023.02.19

Cointelegraph Markets Pro のスコアベースの取引戦略は、2022 年に 176% のリターンを獲得しましたが、ビットコインは 70% 急落しました。

ブラジルの貧民街でリオネル・メッシの名前が受け取られるのと同じように、ボラティリティという言葉は通常、金融界ではネガティブなものとして受け取られますが、ボラティリティは歴史的に、特に仮想通貨市場で利益を得る最大の機会のいくつかを示しています。 

仮想通貨市場は、株式、債券、財務省証券などの従来の市場と比較すると、平均してはるかに大きな価格変動を経験しています。2021 年には、ボラティリティのメリットが完全に発揮されました。

S&P 500 上場投資信託 (SPY) のような市場のプロキシは 27% 上昇し、ビットコイン ( BTC ) はなんと 140% 上昇しました!

もちろん、2022 年の話はもっと暗いですが、ビットコインのベテラン投資家は、ビットコインが高値から急落したことに驚きを感じませんでした。実際、仮想通貨の冬には歴史的に、ビットコインの価値が過去に少なくとも 3 回は 60% 以上下落し、その後再び上昇して最高値を更新しました。

ボラティリティの性質は、高値が非常に高く、安値が非常に低いことです。しかし、多くの金融界では、文の半分だけに焦点を当てています。後半部分は強調され、前者は毛布の下に押し込まれ、ほこりっぽいキャビネットの後ろに隠されています。

単純な真実は、不安定な状況が市場で最高のリスク対報酬の機会を提供する可能性があるということですが、投資家はこれらの機会の利益を一貫して享受するために、並外れたリスク管理スキルおよび/または専門家の支援を必要としています。

「ボラティリティとは、長期的な目標を達成する可能性を最大限に高める資産に投資するときに支払う代償です」と、有名な金融出版物に掲載された認定ファイナンシャル プランナーであるゲージ ポールは述べています。「それは予想されており、これらの目標を達成するためのコストと見なされる可能性があります。」

2022 年にCointelegraph Markets Proの 独自のデータ アルゴリズムがどのようにボラティリティによって取引されるようになったかを見てみましょう。

昨年、ボラティリティが仮想通貨市場に戻り、BTC は 15,500 ドルまで下落しました。これは、2022 年 1 月 1 日の 47,800 ドルの評価額から約 70% の下落です。

Altcoins はさらに劇的に変動しました — Cointelegraph Markets Proの定量的アルゴリズムである VORTECS™ Score が、自動化されたライブ テストで驚異的な結果を出すのに役立った現象です。

12 月 15 日のこのグラフは、2022 年開始以降の VORTECS™ スコアのパフォーマンスの結果を示しています。公開時点で、トップ戦略の投資収益率 (ROI) は現在 176% を超えています。

スコアベースのテスト シナリオ (Buy80/Sell75 など) では、アルゴリズムは、VORTECS™ スコアが最初のしきい値である 80 を超えるとデジタル資産を購入し、2 つ目のしきい値である 75 を下回ると売却します。

派手なリバランス手法を採用せず、ポートフォリオを現在投資が必要なすべての資産に分割するだけで、このアルゴリズムは、最もパフォーマンスの高いテスト戦略である Buy85/Sell80 で 176% のリターンを実現しました。

比較のために、BTC は 2022 年 1 月 1 日から約 70% 下落し、トップ 100 のアルトコインの均等に加重されたバスケットはさらに下落しています。

VORTECS™ スコアがこのように大きなリターンをもたらす唯一の理由は、仮想通貨市場が変動しやすいためです。従来の金融市場でトレーダーが通常享受するよりもはるかに短い時間枠で、複数のエントリーとエグジットの機会を提供します。

これは、暗号通貨取引の 24 時間年中無休の性質の機能の一部かもしれませんが、暗号通貨投資家のリスク許容度がウォール街の CEO のリスク許容度よりも大幅に高いことが一般的に認められているためでもあります。

したがって、ボラティリティには、完全かつ永久的な損失のリスクを含むよく知られたマイナス面が伴いますが、強力な研究スキルを持つトレーダーにとっては、大きな潜在的なプラス面もあります。

そして強力な研究ツール。

Cointelegraph Markets Proがどのように市場を動かすデータを公開する前に提供するかをご覧ください。

コインテレグラフは金融情報の発行者であり、投資顧問ではありません。私たちは、個別化または個別化された投資アドバイスを提供しません。暗号通貨は不安定な投資であり、永久的および完全な損失のリスクを含む重大なリスクを伴います。過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません。図およびチャートは、執筆時点または別の方法で指定された時点で正しいものです。実際にテストされた戦略は推奨事項ではありません。財務上の決定を下す前に、ファイナンシャル アドバイザーに相談してください。

引用されているすべての ROI は、2022 年 12 月 27 日時点で正確です。